Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
2. Oprocentowanie proste i złożone
3. Równoważna stopa procentowa, efektywna stopa procentowa i stopa procentowa dla kapitalizacji ciągłej
4. Wartość przyszła (FV), wartość teraźniejsza (PV), stopa dyskontowa oraz współczynnik dyskontowy
5. Wartość teraźniejsza netto (NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
6. Renta
7. STOPA ZEROKUPONOWA I KRZYWA DOCHODOWOŚCI
8. Stopa zerokuponowa, krzywa dochodowości transakcji natychmiastowych i proces uzgadniania
9. Krzywa dochodowości dla wartości nominalnej
10. Krzywa stóp forward-forward
11. Rynki pieniężne
12. Teoretyczna stopa dochodowości i stopa dyskontowa
13. Terminy rozliczenia transakcji, interpolacja i ekstrapolacja
14. STOPA FORWARD-FORWARD, KONTRAKT FRA ORAZ KONTRAKT FUTURES
15. Stopa procentowa forward-forward
16. Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA)
17. Kontrakt futures na krótkoterminową stopę procentową oraz depozyt zabezpieczający
18. Ryzyko bazy
19. Spread
20. Seria
21. RYNKI OBLIGACJI ORAZ REPO
22. Odsetki narosłe, cena netto i cena brutto
23. Baza rynku pieniężnego i baza rynku obligacji
24. Stopa zwrotu do terminu wykupu (YTM)
25. Bieżąca stopa zwrotu oraz prosta stopa zwrotu do terminu wykupu
26. Kontrakty futures na obligacje, współczynnik konwersji, obligacje najtańsze w dostawie (CTD)
27. Arbitraż uwzględniający koszty przechowywania oraz implikowana stopa repo
28. Zerokuponowe papiery wartościowe oraz seria obligacji
29. Czas trwania, zmodyfikowany czas trwania, wartość punktu bazowego oraz wypukłość
30. Współczynnik zabezpieczenia
31. Operacja repo oraz reverse repo
32. Haircut oraz depozyt zabezpieczający
33. Operacja sprzedaży i odkupu oraz kupna i odsprzedaży
34. Pożyczka w papierach wartościowych
35. RYNEK SWAPÓW
36. Swap procentowy (IRS)
37. Swap oparty na aktywach oraz swap oparty na zobowiązaniach
38. Swap walutowy
39. RYNEK WALUTOWY
40. Kurs krzyżowy
41. Terminowe transakcje bezwarunkowe oraz swapy terminowe
42. Transakcje na krótkie okresy
43. Kursy walutowe forward-forward
44. Kontrakt terminowy bez fizycznej dostawy
45. OPCJE
46. Opcje kupna i opcje sprzedaży
47. Model wyceny opcji Blacka-Scholesa
48. Zmienność historyczna i zmienność implikowana
49. Model dwumianowy wyceny opcji
50. Parytet opcja sprzedaży/opcja kupna
51. Kontrakty: cap, floor, collar oraz opcje zerokosztowe
52. Kontrakt terminowy z możliwość wyjścia, kontrakt range forward oraz kontrakt terminowy z udziałem w zysku
53. Strategie w handlu opcjami: straddle, stangle, spread, butterfly spred, condor, ratio spread oraz risk reversal
54. Opcje barierowe: opcja wygasająca oraz opcja uaktywniana
55. Miary wrażliwości, tzw greckie litery:współczynniki delta, gamma, vega, theta oraz rho
56. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
57. Wariancja i odchylenie standardowe
58. Korelacja i kowariancja
59. Wartość narażona na ryzyko (VAR)
60. Współczynnik adekwatności kapitałowej
61. ZAŁĄCZNIKI
62. Słownik terminów
63. Słowniczek angielsko-polski
64. Podsumowanie konwencji roku obliczeniowego dla rynku pieniężnego i rynku obligacji

Zobacz spis treści

---