Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce : w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II)
Odpowiedzialność: | Wiesław Żółtkowski. |
Hasła: | Ryzyko bankowe - zarządzanie Podręczniki |
Adres wydawniczy: | Warszawa : CeDeWu, 2007. |
Opis fizyczny: | 216 s. : il. ; 24 cm. |
Uwagi: | Bibliogr. s. 215. |
Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Rozdział 1. Czym jest ryzyko bankowe?
- 1.1. Wprowadzenie
- 1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania
- 1.3. Jak podejmować działania obarczone ryzykiem?
- 1.4. Polskie doświadczenia
- l .5. Obecne wyzwania
- Rozdział 2. Rodzaje ryzyka bankowego
- 2.1. Klasyfikacja ryzyka
- 2.2. Zarządzanie ryzykiem
- Rozdział 3. Geneza Nowej Umowy Kapitałowej
- 3.1. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
- 3.2. Umowa Kapitałowa Basel I
- 3.3. Umowa Kapitałowa Basel II
- 3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce
- Rozdział 4. Praktyczne zadania dla banków w zakresie wdrażania nowych regulacji
- 4.1. Jakie zadania stoją przed bankami?
- 4.2. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym. Jak to zrobić?
- 4.3. Inaczej w bankach spółdzielczych
- 4.4. Niektóre problemy zarządzania
- 4.5. Planowanie procesu wprowadzania zmian
- 4.6. System zarządzania bankiem
- 4.7. Zakres ICAAP
- 4.8. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko
- Rozdział 5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego
- 5.1. Szczególny charakter instytucji bankowej
- 5.2. Ryzyko działalności bankowej
- 5.3. Minimalny poziom kapitału
- 5.4. Praktyczne uwarunkowania procesu obliczania kapitału regulacyjnego
- 5.5. Bank otwarty
- Rozdział 6. Ryzyko kredytowe
- 6.1. Czym jest kredyt?
- 6.2. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
- 6.3. Metoda standardowa
- 6.3.1. Klasy ekspozycji
- 6.3.2. Procentowe wagi ryzyka
- 6.3.3. Obliczanie wymogu kapitałowego
- 6.4. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
- 6.4.1. Uwagi ogólne
- 6.4.2. Klasy ekspozycji
- 6.4.3. Kwoty ekspozycji ważone ryzykiem
- 6.4.4. Stosowanie wobec przedsiębiorstw i instytucji parametrów do obliczania oczekiwanej straty
- 6.4.5. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych parametrów do obliczania oczekiwanej straty
- 6.5. Modele ratingowe
- 6.5.1. Ogólne zasady
- 6.5.2. Ekspozycje wobec przedsiębiorców
- 6.5.3. Ekspozycje detaliczne
- 6.5.4. Skala ratingu dla całego portfela kredytowego
- 6.5.5. Wymagania dotyczące danych
- 6.5.6. Działania prowadzące do wdrożenia metody wewnętrznych ratingów
- 6.5.7. Zarządzanie portfelem kredytowym
- 6.5.8. Minimalny zakres informacji o ryzyku kredytowym
- 6.6. Organizacja procesu kredytowego
- 6.7. Testy warunków skrajnych
- 6.8. Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
- Rozdział 7. Techniki redukcji ryzyka kredytowego
- 7.1. Tradycyjne podejście do ograniczania ryzyka kredytowego
- 7.2. Ryzyko rezydualne
- 7.3. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów
- Rozdział 8. Ryzyko rynkowe
- 8.1. Czym jest ryzyko rynkowe?
- 8.2. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym
- 8.3. Metody mierzenia ryzyka rynkowego
- 8.4. Ryzyko walutowe
- 8.4.1. Pozycje w walucie i wymiana walut
- 8.4.2. Obliczanie wymogu kapitałowego
- 8.5. Ryzyko cen towarów
- 8.6. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych
- 8.7. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych
- 8.8. Ryzyko ogólne stóp procentowych
- 8.8.1. Uwagi ogólne
- 8.8.2. Metody obliczania wymogu kapitałowego
- 8.9. Metoda wartości zagrożonej w badaniu ryzyka rynkowego
- 8.9.1. Czym jest metoda wartości zagrożonej?
- 8.9.2. Obowiązki banku
- 8.9.3. Wymóg kapitałowy
- Rozdział 9. Inne rodzaje ryzyka Filaru I objęte wymogiem kapitałowym
- 9.1. Uwagi ogólne
- 9.2. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta
- 9.3. Limit koncentracji zaangażowań i limit dużych zaangażowań
- 9.4. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej.
- Rozdział 10. Ryzyko operacyjne
- 10.1. Zakres ryzyka
- 10.2. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego
- 10.3. Metoda podstawowego wskaźnika a
- 10.4. Metoda standardowa j8
- 10.5. Dobre praktyki w zarządzaniu i nadzorze ryzykiem operacyjnym
- 10.6. Zaawansowane metody pomiaru (AMA)
- Rozdział 11. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar II
- 11.1. Uwagi ogólne
- 11.2. Podejście do modeli ryzyka Filaru II
- 11.3. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym
- 11.3.1. Kto określa nowe zasady?
- 11.3.2. Zasada proporcjonalności
- 11.3.3. Zasada odpowiedzialności
- 11.3.4. Nowe ramy funkcjonowania nadzoru bankowego
- 11.3.5. Wymóg kapitału wewnętrznego na poziomie Filaru II
- 11.4. Proces oceny kapitału wewnętrznego (ICAAP)
- 11.4.1. System zarządzania bankiem
- 11.4.2. Metody opracowania ICAAP
- Rozdział 12. Ryzyko koncentracji
- 12.1. Uwagi ogólne
- 12.2. Limity koncentracji wynikające z art. 71 i 79 ustawy Prawo bankowe
- 12.3. Zarządzanie ryzykiem koncentracji według własnych modeli banku
- 12.3.1. Uwagi ogólne
- 12.3.2. Ryzyko branży
- 12.3.3. Ryzyko wynikające z ekspozycji kredytowych w jednakowym instrumencie finansowym
- 12.3.4. Ryzyko zaangażowania wobec podmiotów z tego samego regionu geograficznego
- 12.3.5. Ryzyko jednorodnego zabezpieczenia
- 12.3.6. Ryzyko zaangażowań w jednej walucie
- 12.3.7. Uwagi o ryzyku koncentracji portfela kredytowego
- 12.4. Efekt dywersyfikacji, jako miara skutków koncentracji
- 12.4.1. Czym jest dywersyfikacja?
- 12.4.2. Korzyści rozproszenia
- 12.4.3. Potrzebne dane
- 12.5. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych
- 12.5.1. Jakich danych brakuje najczęściej
- 12.5.2. Metoda historyczno-ekspercka
- 12.5.3. Ryzyko koncentracji na poziomie sprawozdań skonsolidowanych
- 12.6. Testowanie warunków skrajnych
- 12.7. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji.
- Rozdział 13. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
- 13.1. Uwagi ogólne
- 13.2. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym
- 13.2.1. Warunki tworzenia modeli
- 13.2.2. Rynkowa cena pieniądza
- 13.2.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
- 13.3. Testy warunków skrajnych
- 13.3.1. Wymagania dla przeprowadzania testów
- 13.3.2. Obliczania zmienności wyniku finansowego
- 13.4. Obliczanie zmienności rynkowej wartości kapitału własnego
- 13.5. Metoda elastyczności stopy procentowej
- 13.6. Ryzyko opcji klienta
- Rozdział 14. Ryzyko płynności
- 14.1. Czy potrzebne są regulacje nadzorcze?
- 14.2. Zasady zarządzania ryzykiem płynności
- 14.3. Obliczanie luki niedopasowania (GAP)
- 14.4. Ranking płynności
- 14.5. Planowanie
- 14.6. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową
- 14.7. Testowanie warunków skrajnych
- 14.8. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego.
- Rozdział 15. Testowanie warunków skrajnych
- Rozdział 16. Inne rodzaje ryzyka
- Rozdział 17. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bankiem i systemu kontroli wewnętrznej
- Rozdział 18. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)