Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział 1. Arytmetyka finansowa
2. 1.1. Model spot aprecjacji kapitału
3. 1.2. Model forward ewolucji wartości kapitału
4. 1.3. Oprocentowanie proste
5. 1.3.1. Odsetki - przypadek stałej stopy procentowej
6. 1.3.2. Odsetki - przypadek zmiennej stopy procentowej
7. 1.3.3. Wartość należna
8. 1.4. Oprocentowanie złożone
9. 1.4.1. Nieregularna struktura terminowa forward
10. 1.4.2. Regularna struktura terminowa forward
11. 1.5. Struktura terminowa spot
12. 1.5.1. Jednookresowa stopa spot
13. 1.5.2. Wieloookresowa stopa spot
14. Rozdział 2. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej
15. 2.1. Przestrzeń inwestycyjna
16. 2.2. Ocena ryzyka inwestycji
17. 2.3. Zmienność wartości bieżącej netto
18. 2.4. Wypukłość wartości bieżącej netto
19. Rozdział 3. Zdeterminowane inwestycje portfelowe
20. 3.1. Inwestycja portfelowa
21. 3.2. Konstrukcja portfela
22. 3.3. Zarządzanie portfelem inwestycji regularnych
23. 3.4. Zarządzanie regularnym portfelem inwestycji
24. Rozdział 4. Wartość bieżąca netto - przypadek stałej stopy spot
25. 4.1. Wartość bieżąca netto - specjalizacja formuły
26. 4.2. Zmienność i wypukłość wartości bieżącej netto
27. 4.3. Rozproszenie wartości bieżącej netto
28. Rozdział 5. Dynamiczna ocena projektów inwestycyjnych
29. 5.1. Ocena projektu inwestycyjnego
30. 5.2. Porównywanie pary projektów inwestycyjnych
31. 5.2.1. Przypadek ekwiwalentnych wydatków i równych momentów rozliczenia
32. 5.2.2. Przypadek ekwiwalentnych wydatków i różnych momentów rozliczenia
33. 5.2.3. Przypadek nieekwiwalentnych wydatków i równych momentów rozliczenia
34. 5.2.4. Przypadek nieekwiwalentnych wydatków i różnych momentów rozliczenia
35. 5.3. Projekty Pareto-optymalne
36. 5.3.1. Porównania wielokryterialne
37. 5.3.2. Metoda PROMETHEE
38. 5.4. Heurystyczne wybory projektów inwestycyjnych - przykład
39. Rozdział 6. Podstawowe modele deterministyczne matematyki finansowej
40. 6.1. Równania różnicowe modelu krótkoterminowego
41. 6.2. Równania różnicowe modelu długoterminowego
42. 6.3. Równania różniczkowe modelu krótkoterminowego
43. 6.4. Równania różniczkowe modelu długoterminowego
44. 6.5. Krzywe terminowe forward i spot
45. Rozdział 7. Metody wyznaczania krzywych terminowych
46. 7.1. Szacowanie jednookresowej struktury terminowej forward
47. 7.2. Szacowanie wielookresowej struktury terminowej forward
48. 7.3. Szacowanie krzywych terminowych
49. 7.3.1. Aproksymacja średniokwadratowa krzywych terminowych
50. 7.3.2. Interpolacja krzywych terminowych
51. 7.4. Wyznaczanie trendu elastyczności aprecjacji
52. 7.4.1. Szacowanie struktury terminowej elastyczności aprecjacji
53. 7.4.2. Szacowanie trendu elastyczności aprecjacji
54. Rozdział 8. Wartość bieżąca netto - przypadek zmiennej stopy spot
55. 8.1. Wartość bieżąca netto i jej zmienność
56. 8.1.1. Elastyczność aprecjacji - model addytywny
57. 8.1.2. Elastyczność aprecjacji - model multiplikatywny
58. 8.1.3. Elastyczność aprecjacji - uogólniony model addytywny
59. 8.1.4. Elastyczność aprecjacji - uogólniony model mutiplikatywny
60. 8.2. Ocena projektu inwestycyjnego
61. 8.3. Inwestycje z gęstymi nośnikami przepływów finansowych
62. Rozdział 9. Zdeterminowane inwestycje portfelowe w ujęciu terminowym
63. 9.1. Krótkoterminowe inwestycje portfelowe
64. 9.2. Długoterminowe inwestycje portfelowe
65. Rozdział 10. Immunizacja portfela
66. 10.1. Ogólny model immunizacji portfela
67. 10.2. Strategie immunizacyjne
68. 10.2.1. Addytywna strategia immunizacyjna Khanga
69. 10.2.2. Multiplikatywna strategia immunizacyjna Khanga
70. 10.2.3. Wielomianowa strategia immunizacyjna
71. Rozdział 11. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej
72. 11.1. Model uniwersalny
73. 11.1.1. Proces inwestycyjny
74. 11.1.2. Niepewna inwestycja
75. 11.1.3. Cena równowagi
76. 11.2. Model krótkoterminowy - ruch arytmetyczny Levy`ego
77. 11.2.1. Procesy dyskretne
78. 11.2.2. Procesy ciągłe
79. 11.2.3. Inwestycje z szumem addytywnym
80. 11.2.1.
81. 11.3. Model długoterminowy - ruch pseudogeometryczny Levy`ego
82. 11.3.1. Procesy dyskretne
83. 11.3.2 Procesy ciągłe
84. 11.3.3. Inwestycje z szumem multiplikatywnym
85. 11.4. Model długoterminowy - ruch geometryczny Levy`ego
86. 11.4.1. Procesy dyskretne
87. 11.4.2. Procesy ciągłe
88. Rozdział 12. Gaussowskie modele matematyki finansowej
89. 12.1. Model krótkoterminowy - ruch arytmetyczny Browna
90. 12.2. Inwestycje z gaussowskim szumem addytywnym
91. 12.3. Model długoterminowy - pseudogeometryczny ruch Browna
92. 12.4. Inwestycje z gaussowskim szumem multiplikatywnym
93. 12.5. Model długoterminowy - geometryczny ruch Browna
94. 12.6. Model Blacka-Scholesa
95. Rozdział 13. Portfele obciążone gaussowskim szumem addytywnym
96. 13.1. Krzywa Markowitza
97. 13.2. Linia rynku kapitałowego
98. 13.3. Model CAPM I rodzaju
99. 13.4. Model Mayersa
100. 13.5. Model APT
101. 13.6. Kryteria zarządzania portfelem
102. 13.6.1. Kryterium Sharpe`a
103. 13.6.2. Kryterium Jensena
104. 13.6.3. Kryterium Treynora
105. Rozdział 14. Portfele obciążone gaussowskim szumem multiplikatywnym
106. 14.1. Krzywa Markowitza
107. 14.2. Hiperbola rynku kapitałowego
108. 14.3. Model CAPM II rodzaju
109. 14.4. Kryteria zarządzania portfelem
110. 14.4.1. Kryterium Sharpe`a
111. 14.4.2. Kryterium typu Jensena
112. 14.4.3. Kryterium typu Treynora ,
113. Rozdział 15. Niegaussowskie kryteria zarządzania portfelem
114. 15.1. Kryteria dominacji stochastycznej
115. 15.1.1. Dominacja stochastyczna I stopnia
116. 15.1.2. Dominacja stochastyczna II stopnia
117. 15.1.3. Dominacja stochastyczna III stopnia
118. 15.2. Kryteria parametrów rozkładu
119. 15.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa
120. 15.3.1. Kryterium Roya
121. 15.3.2. Kryterium Kataoki
122. 15.3.3. Kryterium Telsera
123. 15.4. Wskaźniki ryzyka
124. Rozdział 16. Optymalizacja portfela obarczonego ryzykiem
125. 16.1. Optymalizacja instrumentu dłużnego
126. 16.2. Optymalizacja portfela obarczonych ryzykiem inwestycji krótkoterminowych
127. 16.3. Jednoczynnikowy model APT w optymalizacji portfela
128. 16.4. Optymalizacja portfela obarczonych ryzykiem inwestycji długoterminowych
129. 16.1.
130. Dodatek A. Lemat o addytywnej funkcji monotonicznej
131. Dodatek B. Analiza marginalna wartości bieżącej netto
132. Dodatek C. Interpolacja za pomocą funkcji spline
133. Dodatek D. Deterministyczne modele portfela - dowody wybranych tez
134. D.l. Uzasadnienie tożsamości (9.6)
135. D.2. Uzasadnienie tożsamości (9.18)
136. D.3. Uzasadnienie tożsamości (9.25)
137. D.4. Uzasadnienie tożsamości (9.32)
138. D.5. Uzasadnienie tożsamości (9.38)
139. D.6. Uzasadnienie zależności (10.28)
140. D.7. Uzasadnienie zależności (10.62) i (10.63)
141. Dodatek E. Ruchy Levy`ego
142. Dodatek F. Trajektoria a-stabilnego ruchu pseudogeometrycznego
143. Dodatek G. Przestrzeń portfeli dopuszczalnych - dowody tez
144. Dodatek H. Dowód twierdzenia Tobina
145. Dodatek J. Model CAPM I rodzaju - dowód
146. Dodatek K. Model Mayersa - dowód
147. Dodatek L. Model CAPM II rodzaju - dowód
148. Dodatek M. Koszty zarządzania portfelem - wybrane problemy
149. M.l. Koszt pojedynczej transakcji wymiany aktywów
150. M.2. Koszt przebudowy portfela
151. M.3. Minimalizacja kosztów transformacji portfela
152. Dodatek N. Kryteria dominacji stochastycznej - dowody tez
153. N.l. Dominacja stochastyczna I stopnia
154. N.2. Dominacja stochastyczna II stopnia
155. N.3. Dominacja stochastyczna III stopnia
156. Bibliografia
157. Indeks.

Zobacz spis treści

---