Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział I
2. Istota, rodzaje i źródła generowania ryzyka w działalności kredytowej banku
3. 1. Działalność kredytowa banku komercyjnego - ogólna charakterystyka
4. 1.1. Pojęcie i istota kredytu bankowego
5. 1.2. Rodzaje kredytów bankowych
6. 1.3. Działalność kredytowa banku i jej znaczenie
7. 2. Pojęcie i segmentacja ryzyka kredytowego
8. 2.1. Istota i zakres ryzyka kredytowego
9. 2.2. Klasyfikacje ryzyka kredytowego
10. 3. Determinanty indywidualnego ryzyka w działalności kredytowej banku
11. 3.1. Uwagi wstępne
12. 3.2. Zewnętrzne determinanty indywidualnego ryzyka kredytowego
13. 3.2.1. Determinanty koniunkturalno-rynkowe
14. 3.2.2. Determinanty polityczno-systemowe
15. 3.2.3. Determinanty społeczno-demograficzne
16. 3.2.4. Determinanty techniczne
17. 3.2.5. Pozostałe determinanty
18. 3.3. Wewnętrzne (bankowe) czynniki generowania ryzyka kredytowego
19. 3.3.1. Determinanty proceduralno-systemowe wynikające z wytycznych
20. i procedur kredytowych banku (tzw. czynniki stanowiące)
21. 3.3.2. Determinanty wynikające z zaniedbań bądź zaniechań realizacyjnych (błędy ludzkie)
22. Rozdział II
23. System zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym - elementy składowe
24. 1. Pojęcie i zakres systemu zarządzania ryzykiem kredytowym
25. 2. Prawne regulacje działalności kredytowej banków; konsekwencje Nowej Umowy Kapitałowej
26. 2.1. Fundusze własne banku
27. 2.2. Adekwatność kapitałowa banku a ryzyko kredytowe
28. 2.3. Klasy ekspozycji w metodzie standardowej
29. 2.4. Klasy ekspozycji i ich wagi w metodzie ratingów wewnętrznych
30. 3. Praktyczne komponenty systemu zarządzania ryzykiem kredytowym
31. 3.1. Triadowy układ systemu
32. 3.2. Przebieg procesu kredytowania
33. Rozdział III
34. Zdolność kredytowa jako fundament systemu zarządzania ryzykiem kredytowym
35. 1. Zdolność kredytowa - pojęcie, kryteria oceny i zakres badania
36. 2. Ogólna charakterystyka modeli pomiaru ryzyka kredytowego
37. 2.1. Analiza dyskryminacyjna - ilościowy model oceny ryzyka kredytowego
38. 2.2. Ewolucja polskiego systemu szacowania ryzyka kredytowego - synteza zmian
39. 2.2.1. Uwagi wstępne
40. 2.2.2. Klasyfikacje kategorii należności (ekspozycji) kredytowych
41. 2.2.3. Kryterium terminowości obsługi długu
42. 2.2.4. Kryterium oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika
43. 2.2.5. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu w ustalaniu kategorii ryzyka
44. 2.2.6. Aktualne rozwiązania systemowe
45. 2.3. Wewnętrzne modele ryzyka kredytowego wg NUK - rating kredytowy
46. 2.3.1. System ratingowy - istota zakres, funkcje
47. 2.3.2. Ogólne zasady budowy systemów ratingów wewnętrznych
48. 2.3.3. Parametry ryzyka kredytowego: PD, LGD, EAD oraz M
49. Rozdział IV
50. Praktyczne systemy pomiaru ryzyka kredytowego w obszarze corporate
51. 1. Zastosowanie hard i softfacts w klasycznym ratingu kredytowym przedsiębiorstw
52. 1.1. Ogólne zasady budowy klasycznego ratingu kredytowego
53. 1.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy
54. 1.2.1. Ocena według kryteriów ilościowych - hardfacts
55. 1.2.2. Ocena czynników jakościowych - softfacts
56. 1.2.3. Zindywidualizowany tryb oceny według kryteriów ilościowych niektórych podmiotów
57. 2. Ryzyko kredytowania małych przedsiębiorstw
58. 2.1. Małe przedsiębiorstwo w optyce banku
59. 2.2. Bankowa ocena zdolności kredytowej małych firm w Polsce
60. 2.2.1. Model polski
61. 2.2.2. Model zagraniczny
62. 2.2.3. Próba syntezy
63. 3. Wewnętrzne modele pomiaru ryzyka kredytowego
64. 3.1. Model ratingu w polskim systemie bankowym
65. 3.1.1. Funkcje i zakres stosowania modelu
66. 3.1.2. Konstrukcja systemu ratingowego
67. 3.1.3. Klasyfikacja kategorii ratingowych
68. 3.1.4. Cechy systemu ratingowego
69. 3.2. Model ratingu w niemieckim systemie bankowym
70. 3.2.1. Elementy oceny ratingu jakościowego
71. 3.2.2. Elementy oceny ratingu ilościowego
72. 3.2.3. Klasy ratingowe i współczynniki niewypłacalności
73. 3.3. Model ratingu na przykładzie japońskiego systemu bankowego
74. 3.3.1. Geneza i zakres stosowania modelu
75. 3.3.2. Konstrukcja modelu
76. 3.3.3. Właściwości modelu
77. 3.4. Podsumowanie
78. 4. Rating kredytowy agencji Fitch
79. 4.1. Analiza jakościowa - ocena ryzyka branży, otoczenia, pozycji rynkowej, jakości zarządzania, systemu ewidencji
80. 4.1.1. Ryzyko branży
81. 4.1.2. Otoczenie gospodarcze
82. 4.1.3. Pozycja rynkowa
83. 4.1.4. Zarząd
84. 4.1.5. Rachunkowość
85. 4.2. Analiza ilościowa
86. 4.2.1. Zyski i przepływy pieniężne
87. 4.2.2. Struktura kapitałowa
88. 4.2.3. Elastyczność finansowa
89. 4.2.4. Wybrane wskaźniki kredytowe agencji Fitch
90. 4.3. Próba podsumowania
91. Rozdział V
92. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa wg standardów bankowych
93. 1. Inwestycje ifeasibility study
94. 2. Metody oceny projektów inwestycyjnych dla potrzeb banku
95. 2.1. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych
96. 2.1.1. Okres zwrotu
97. 2.1.2. Prosta stopa zwrotu
98. 2.1.3. Test pierwszego roku
99. 2.1.4. Próg rentowności i próg płynności w warunkach kredytowania
100. 2.2. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych
101. 2.2.1. Zaktualizowana wartość netto (NPV)
102. 2.2.2. Wskaźnik zaktualizowanej wartości netto (NPVR)
103. 2.2.3. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
104. 2.2.4. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu - MIRR (Modified Internal Rate of Retum)
105. Rozdział VI
106. Zabezpieczenia spłaty kredytów
107. 1. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń
108. 2. Zabezpieczenia osobiste
109. 3. Zabezpieczenia rzeczowe
110. 4. Zabezpieczenia jako instrument korekty ryzyka transakcji kredytowej
111. 5. Zabezpieczenia w NUK - zakres nowych technik redukcji indywidualnego
112. ryzyka kredytowego
113. Rozdział VII
114. Limitowanie wysokości kredytów i tworzenie rezerw celowych
115. 1. Limity kredytowe - regulacje nadzorcze i wewnętrzne banku
116. 2. Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych
117. Rozdział VIII
118. Monitoring kredytowy
119. 1. Istota i funkcje monitoringu kredytowego
120. 2. Zakres i metody monitoringu kredytowego
121. 2.1. Personalna zdolność kredytowa
122. 2.2. Ekonomiczna zdolność kredytowa
123. 2.3. Warunki kredytowania
124. 2.4. Zabezpieczenia prawne
125. 2.5. Tryb monitorowania
126. 2.6. Monitoring umów kredytowych
127. 2.6.1. Sygnały wczesnego ostrzegania
128. 3. Bankowa wywiadownia gospodarcza
129. Rozdział IX
130. Działania restrukturyzacyjno-windykacyjne
131. 1. Warunki i formy działań restrukturyzacyjno-naprawczych
132. 2. Proces windykacji wierzytelności kredytowych
133. Bibliografia.

Zobacz spis treści

---