Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. CZĘŚĆ I ZACHOWANIA INWESTORÓW W ŚWIETLE TEORII FINANSÓW BEHAWIORALNYCH
2. Rozdział 1 Homo oeconomicus według klasycznej teorii finansów
3. 1.1. Historia ryzyka
4. 1.2. Założenie racjonalności w klasycznej teorii finansów
5. 1.2.1. Hipoteza racjonalnych oczekiwań
6. 1.2.2. Teoria użyteczności Neumanna - Morgensterna
7. 1.2.3. Aksjomatyzacja preferencji
8. 1.3. Ekonomia behawioralna
9. Rozdział 2 Działania inwestorów w świetle teorii finansów behawioralnych
10. 2.1. Wprowadzenie do finansów behawioralnych
11. 2.2. Teoria perspektywy jako rzeczywisty obraz zachowania inwestorów
12. 2.2.1. Anomalie w kształtowaniu się preferencji
13. 2.2.2. Założenia modelowe teorii perspektywy
14. 2.3. Wiara inwestorów w odwracanie się kursów akcji
15. 2.4. Teoria żalu
16. 2.5. Psychologia poznawcza
17. 2.6. Efekt predyspozycji w kontekście teorii finansów behawioralnych
18. 2.6.1. Interpretacja efektu predyspozycji
19. 2.6.2. Eksperymentalne badania występowania efektu predyspozycji
20. Rozdział 3 Zniekształcenia poznawcze w decyzjach inwestycyjnych
21. 3.1. Behawioralne zniekształcenia poznawcze
22. 3.1.1. Zniekształcenia heurystyczne
23. 3.2. Behawioralne aspekty podejmowania decyzji inwestycyjnych
24. przez inwestorów indywidualnych - badanie ankietowe
25. CZĘŚĆ II ZACHOWANIA RYNKU W KONTEKŚCIE FINANSÓW BEHAWIORALNYCH
26. Rozdział 4 Efektywność informacyjna jako teoria funkcjonowania rynku kapitałowego
27. 4.1. Hipoteza rynków efektywnych
28. 4.1.1. Trzy poziomy efektywności
29. 4.1.2. Trzy stopnie efektywności
30. 4.1.3. Warunki i skutki istnienia efektywnego rynku
31. 4.2. Krytyka teorii efektywnego rynku
32. 4.3. Dochód i ryzyko na rynku efektywnym
33. 4.3.1. Model wyceny dóbr kapitałowych CAPM
34. 4.3.2. Arbitrażowa teoria wyceny
35. Rozdział 5 Zachowania rynku w świetle teorii efektywności
36. 5.1. Przegląd anomalii giełdowych
37. 5.1.1. Anomalie sezonowe
38. 5.1.2. Anomalie fundamentalne
39. 5.1.3. Anomalie związane z nadreaktywnością i subreaktywnością rynku
40. 5.2. Empiryczna weryfikacja anomalii na polskim rynku giełdowym
41. 5.2.1. Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
42. 5.2.2. Rozkład dziennych stóp zwrotu
43. 5.2.3. Barometr stycznia
44. 5.2.4. Regresja do średniej.

Zobacz spis treści

---