STATYSTYKI
Logowań: 5048243
W tym dziś: 347
Zamówienia: 389
Przypisany awatar: 3231
Wysłanych SMSów: 176649
Karty z QRCode: 18506
Wypożyczenia ebooków: 9077
Wypożyczenia e-kmow: 2102
Wypożyczenia e-prasa: 5937
Schowki (łącznie): 139249
Największy schowek: 4560
Korzystających z nich: 9524
Czytelnicy zapisani dzięki usłudze video zapis: 1329
Oczekujących na zapis: 2
Przewieźliśmy pozycji: 112832
Aplikacja moblina
e-Biblioteka MATEUSZ
Logowań na konto: 418043
Prolongat pozycji: 116359
Przeszukań po kodzie: 3000
Budowa portfeli ograniczonego ryzyka : wykorzystanie modelu W. F. Sharpe`a
| Odpowiedzialność: | Artur Dembny. |
| Hasła: | Papiery wartościowe - inwestycje |
| Adres wydawniczy: | Warszawa : CeDeWu, 2005. |
| Opis fizyczny: | 232 s. : il. ; 24 cm. |
| Uwagi: | Bibliogr. s. 229-232. |
| Skocz do: | Dodaj recenzje, komentarz |
- Część I Teoretyczne podstawy zastosowania metod portfelowych na rynku giełdowym
- Rozdział 1 Zmienność notowań giełdowych jako geneza zastosowania analizy portfelowej
- Rozdział 2 Podstawowe parametry zmienności notowań w analizie portfelowej
- Rozdział 3 Model jednowskaźnikowy W.F. Sharpe`a oraz jego pochodzenie
- Część II Praktyczne wykorzystanie zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe`a do budowy portfeli organicznego ryzyka
- Rozdział 4 Założenia metodologiczne badań empirycznych
- Rozdział 5 Wyniki testów modelu segmentacji współczynnika beta
- Rozdział 6 Teoretyczna i praktyczna przydatność modelu segmentacji beta - zmodyfikowanego modelu jednowskaźnikowego W.F. Sharpe`a
- Zakończenie.
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)