Biblioteka Publiczna

Zarządzanie ryzykiem bankowym

Autorzy w kompleksowy sposób spojrzeli na problematykę ryzyka, prezentując jego istotę i klasyfikację, metody pomiaru i szacowania, międzynarodowe standardy i regulacje nadzorcze (głównie Bazylea 2 i Bazylea 3), najważniejsze aspekty organizacji procesu zarządzania ryzykiem, źródła i bazy danych, a także - w szerokim zakresie - metody stosowane do oceny ryzyka (kredytowego, struktury bilansu, rynkowego oraz operacyjnego). Podsumowaniem

jest rozdział dotyczący zintegrowanej oceny ryzyka i efektywności działalności banku. W Aneksie zaprezentowano najczęściej wykorzystywane koncepcje wyceny instrumentów finansowych.
Układ książki Zarządzanie ryzykiem bankowym i sposób przekazu materiału jest typowy dla podręczników akademickich, a równocześnie uwzględnia potrzeby praktyków. W celu przybliżenia omawianych zagadnień przytoczone są przykłady banku średniej wielkości o uniwersalnym profilu działania. Czytelnikom unaocznią one rzeczywiste sytuacje i uwarunkowania, w jakich podejmowane są decyzje w bankach.

Zobacz pełny opis

---

1. Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego
2. 1.1. Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim
3. 1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka
4. 1.3. Miary ryzyka
5. 1.3.1.Wartość zagrożona (VaR)
6. 1.3.2. Alternatywne miary ryzyka
7. 1.3.3. Metody szacowania ryzyka
8. 1.4. Ryzyko modelu
9. Rozdział 2. Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem
10. 2.1. Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach
11. 2.2. Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem
12. 2.2.1. Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności
13. 2.2.2. Współczynnik dźwigni
14. 2.2.3. Współczynniki płynności
15. 2.2.4. Bufory kapitałowe
16. 2.3. Polskie rozwiązania regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem
17. Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku
18. 3.1. Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem
19. 3.2. System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
20. 3.3. Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
21. Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i operacyjnym
22. 4.1. Pojęcie i cechy informacji
23. 4.2. Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego
24. 4.2.1. Źródła informacji
25. 4.2.2. Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
26. 4.2.3. Charakterystyka wybranych zagranicznych biur informacji
27. 4.2.4. Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce
28. 4.2.5. Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji
29. 4.3. Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego
30. 4.3.1. Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres
31. 4.3.2. Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
32. 4.3.3. Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
33. Rozdział 5. Ryzyko kredytowe
34. 5.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
35. 5.1.1. Pojęcie ryzyka kredytowego
36. 5.1.2. Czynniki ryzyka kredytowego
37. 5.1.3. Parametry ryzyka kredytowego
38. 5.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
39. 5.2.1. Zdolność kredytowa
40. 5.2.2. Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego
41. 5.2.3. Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
42. 5.3. Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie wybranych modeli
43. 5.3.1. Modele credit scoring
44. 5.3.2. Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe
45. 5.3.3. Modele portfelowe ryzyka kredytowego
46. 5.4. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności kredytowej
47. 5.4.1. Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
48. 5.4.2. Procykliczność działalności kredytowej
49. Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu
50. 6.1. Ryzyko płynności
51. 6.1.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
52. 6.1.2. Metody pomiaru ryzyka płynności
53. 6.1.3. Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów
54. 6.2. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
55. 6.2.1. Istota ryzyka stopy procentowej
56. 6.2.2. Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
57. 6.2.3. Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej i przykłady błędów
58. Rozdział 7. Ryzyko rynkowe
59. 7.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
60. 7.1.1. Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka
61. 7.1.2. Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka
62. 7.2. Pomiar ryzyka rynkowego
63. 7.2.1. Metody szacowania ryzyka rynkowego
64. 7.2.2. Testowanie wsteczne modeli
65. 7.2.3. Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego
66. 7.3. Nadzorcze wymogi kapitałowe
67. 7.4. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
68. 7.5. Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym
69. Rozdział 8. Ryzyko operacyjne
70. 8.1. Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego
71. 8.2. Dane wewnętrzne i zewnętrzne
72. 8.3. Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego
73. 8.4. Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego
74. 8.5. Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
75. 8.6. Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
76. Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku
77. 9.1. Kapitał ekonomiczny
78. 9.1.1. Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego
79. 9.1.2. Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk
80. 9.1.3. Agregacja kapitału ekonomicznego
81. 9.2. Pomiar wyników działalności banku
82. 9.3. Alokacja kapitału
83. 9.4. Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka
84. 9.5. Testy warunków skrajnych
85. ANEKS. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych
86. 1.Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji
87. 2. Krzywa dochodowości i stopy terminowe
88. 3. Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową
89. 3.1. FRA (forward ratę agreement)
90. 3.2. IRS (interest ratę swap)
91. 3.3. FX swap
92. 3.4. CIRS (currency interest rate swap)
93. 4. Transakcje futures i forward
94. 5. Opcje

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.