Biblioteka Publiczna

Ekonometria

---

1. Rozdział 1. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego (Tomasz Kuszewski)
2. 1.1. Czym zajmuje się ekonometria?
3. 1.2. Model ekonometryczny
4. 1.3. Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonometrycznym
5. 1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
6. 1.5. Modelowanie ekonometryczne
7. 1.6. Dobór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego - metoda Hellwiga
8. 1.7. Pojęcia kluczowe
9. 1.8. Zadania
10. 1.9. Odpowiedzi do zadań
11. Rozdział 2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny - estymacja (Tomasz Kuszewski)
12. 2.1. Postać jednorównaniowego modelu ekonometrycznego
13. 2.2. Założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK)
14. 2.3. Metoda najmniejszych kwadratów (MNK)
15. 2.4. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych
16. 2.5. Metoda największej wiarygodności (MNW)
17. 2.6. Pojęcia kluczowe
18. 2.7. Zadania
19. 2.8. Odpowiedzi do zadań
20. Rozdział 3. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - zakres podstawowy (Tomasz Kuszewski)
21. 3.1. Proces weryfikacji
22. 3.2. Interpretacja oszacowań parametrów modelu
23. 3.3. Własność koincydencji
24. 3.4. Błędy szacunku parametrów
25. 3.5. Współczynnik determinacji
26. 3.6. Efekt katalizy
27. 3.7. Liniowość modelu ekonometrycznego - test liczby serii
28. 3.8. Normalność rozkładu składnika losowego modelu ekonometrycznego - test Jarque-Bera
29. 3.9. Istotność zmiennych objaśniających
30. 3.9.1. Istotność pojedynczej zmiennej objaśniającej - test t-Studenta
31. 3.9.2. Istotność podzbioru zmiennych objaśniających - uogólniony test Walda
32. 3.10. Autokorelacja składnika losowego modelu ekonometrycznego
33. 3.10.1. Wykrywanie autokorelacji składnika losowego - test Durbina-Watsona
34. 3.10.2. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia auto korelacji składnika losowego - metoda Cochrane`a-Orcutta
35. 3.11. Pojęcia kluczowe
36. 3.12. Zadania
37. 3.13. Odpowiedzi do zadań
38. Rozdział 4. Weryfikacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego - uzupełnienia (Tomasz Kuszewski)
39. 4.1. Heteroskedastyczność składnika losowego modelu ekonometrycznego
40. 4.1.1. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test Harrisona-McCabe`a
41. 4.1.2. Wykrywanie zjawiska heteroskedastyczności składnika losowego - test White`a
42. 4.1.3. Szacowanie parametrów modelu ekonometrycznego w przypadku wystąpienia hetero skedastyczności składnika losowego - metoda White?a
43. 4.2. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów (UMNK)
44. 4.3. Współliniowość zmiennych objaśniających
45. 4.3.1. Zjawisko współliniowości
46. 4.3.2. Test Farrara-Glaubera na współliniowość
47. 4.4. Testy statystyczne - uzupełnienia
48. 4.4.1. Test mnożnika Langrange`a istotności zmiennych objaśniających
49. 4.4.2. Test mnożnika Lagrange`a autokorelacji składnika losowego
50. 4.4.3. Test Shapiro-Wilka normalności rozkładu składnika losowego
51. 4.5. Konstrukcja i weryfikacja modelu ekonometrycznego - próba podsumowania
52. 4.6. Pojęcia kluczowe
53. 4.7. Zadania
54. 4.8. Odpowiedzi do zadań
55. Rozdział 5. Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego (Tomasz Kuszewski)
56. 5.1. Założenia i własności predykcji ekonometrycznej
57. 5.2. Weryfikacja stabilności modelu ekonometrycznego
58. 5.2.1. Stabilność postaci analitycznej modelu - test Ramseya
59. 5.2.2. Stabilność parametrów modelu - test Chowa
60. 5.3. Prognoza punktowa
61. 5.4. Ocena ex ante prognozy punktowej
62. 5.5. Prognoza przedziałowa
63. 5.6. Ocena ex post prognozy punktowej
64. 5.7. Pojęcia kluczowe
65. 5.8. Zadania
66. 5.9. Odpowiedzi do zadań
67. Rozdział 6. Nieliniowe modele ekonometryczne. Funkcja produkcji (Marek Gruszczyński)
68. 6.1. Rodzaje modeli nieliniowych w ekonometrii
69. 6.1.1. Modele liniowe i nieliniowe względem parametrów
70. 6.1.2. Ogólna postać modelu liniowego względem parametrów
71. 6.1.3. Rozpoznawanie nieliniowości
72. 6.1.4. Przyrosty krańcowe i elastyczności
73. 6.2. Typowe modele liniowe względem parametrów i ich estymacja
74. 6.2.1. Przykłady modeli
75. 6.2.2. Praktyczna uwaga o logarytmach
76. 6.2.3. Składniki losowe i estymacja modelu
77. 6.3. Szczególne rodzaje modeli nieliniowych
78. 6.3.1. Funkcja logistyczna i model logitowy
79. 6.3.2. Funkcje Tórnquista
80. 6.3.3. Modele segmentowe
81. 6.4. Modele ściśle nieliniowe i ich estymacja
82. 6.5. Funkcja produkcji
83. 6.5.1. Własności funkcji produkcji
84. 6.5.2. Elastyczność produkcji i elastyczność substytucji
85. 6.6. Funkcja Cobba-Douglasa
86. 6.7. Inne postacie funkcji produkcji
87. 6.7.1. Funkcja CES
88. 6.7.2. Funkcja Zellnera i Revankara
89. 6.7.3. Funkcja translogarytmiczna
90. 6.8. Pojęcia kluczowe
91. 6.9. Zadania
92. 6.10. Odpowiedzi do zadań
93. Rozdział 7. Podstawy analizy szeregów czasowych (Emilia Tomczyk)
94. 7.1. Dynamiczne modele ekonometryczne
95. 7.2. Modele z rozkładem opóźnień i modele autoregresyjne
96. 7.3. Estymacja modeli z nieskończonym rozkładem opóźnień. Model Koycka
97. 7.4. Stacjonarność szeregów czasowych
98. 7.5. Test pierwiastka jednostkowego
99. 7.6. Regresja pozorna
100. 7.7. Kointegracja i równowaga długookresowa
101. 7.8. Pojęcia kluczowe
102. 7.9. Zadania
103. 7.10. Odpowiedzi do zadań
104. Rozdział 8. Wielorównaniowe modele ekonometryczne (Ewa M. Syczewska)
105. 8.1. Podstawowe wiadomości o modelach wielorównaniowych
106. 8.1.1. Zapis macierzowy postaci strukturalnej i zredukowanej modelu
107. 8.2. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych
108. 8.3. Uwagi o estymacji modeli wielorównaniowych
109. 8.4. Problemy identyfikacji modeli wielorównaniowych
110. 8.4.1. Ilustracja ekonomiczna
111. 8.4.2. Warunki identyfikowalności
112. 8.5. Estymacja modelu wielorównaniowego pośrednią i podwójną MNK
113. 8.5.1. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów
114. 8.5.2. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów
115. 8.6. Przykłady modeli wielorównaniowych
116. 8.7. Pojęcia kluczowe
117. 8.8. Zadania
118. 8.9. Odpowiedzi do zadań
119. Rozdział 9. Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych (Sławomir Dorosiewicz)
120. 9.1. Modelowanie wybranych problemów decyzyjnych
121. 9.2. Uwagi o klasyfikacji zadań programowania matematycznego
122. 9.3. Graficzne rozwiązywanie i podstawowe własności zadań PL
123. 9.4. Pojęcia kluczowe
124. 9.5. Zadania
125. 9.6. Odpowiedzi do zadań
126. Rozdział 10. Metoda sympleks (Sławomir Dorosiewicz, Maria Podgórska)
127. 10.1. Bazowe rozwiązanie dopuszczalne
128. 10.2. Wskaźniki optymalności
129. 10.3. Tablica sympleksowa
130. 10.4. Sąsiednie bazowe rozwiązanie dopuszczalne
131. 10.5. Algorytm sympleksowy
132. 10.6. Alternatywne rozwiązania optymalne
133. 10.7. Sztuczne zmienne w zadaniu PL. Metoda kar
134. 10.8. Pojęcia kluczowe
135. 10.9. Zadania
136. 10.10. Odpowiedzi i wskazówki do zadań
137. Rozdział 11. Zagadnienia pooptymalizacyjne (Joanna Klimkowska, Dariusz Kołatkowski)
138. 11.1. Wprowadzenie
139. 11.2. Współczynniki funkcji celu
140. 11.3. Wyrazy wolne
141. 11.4. Dołączenie zmiennej
142. 11.5. Dołączenie warunku ograniczającego
143. 11.6. Pojęcia kluczowe
144. 11.7. Zadania
145. 11.8. Odpowiedzi do zadań
146. Rozdział 12. Podstawy dualizmu w programowaniu liniowym (Joanna Klimkowska)
147. 12.1. Wprowadzenie
148. 12.2. Zadania dualne w PL
149. 12.3. Podstawowe własności pary zadań dualnych
150. 12.4. Ceny dualne i ich interpretacja ekonomiczna
151. 12.5. Pojęcia kluczowe
152. 12.6. Zadania
153. 12.7. Odpowiedzi do zadań
154. Rozdział 13. Analiza przepływów międzygałęziowych (Maria Podgórska)
155. 13.1. Wprowadzenie
156. 13.2. Tablica przepływów międzygałęziowych
157. 13.3. Dochód narodowy, produkt krajowy
158. 13.4. Wskaźniki efektywności działalności gospodarczej
159. 13.5. Model Leontiefa
160. 13.6. Prognozowanie na podstawie modelu Leontiefa
161. 13.7. Ceny i płace w analizie przepływów międzygałęziowych
162. 13.8. Pojęcia kluczowe
163. 13.9. Zadania
164. 13.10. Odpowiedzi do zadań

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.